저축은행 자산 늘면서 위험가중자산도 덩달아 증가

위험가중비중 높은 가계대출 급격 증가 영향…일부 저축은행 '묻지마 고금리 대출'

저축은행 자산이 증가하면서 위험가중자산도 덩달아 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 위험가중비중이 높은 가계대출이 급격히 늘어난 것이 영향을 미친 것으로 보인다.

29일 예금보험공사에서 발간하는 '금융리스크 리뷰' 최신호에 따르면 지난해 말 기준 79개 저축은행의 BIS자기자본비율은 13.92%로 지난해 같은 기간에 비해 0.25%포인트 하락했다.

BIS자기자본비율은 국제결재은행(BIS)이 정하는 은행의 자기자본비율로 은행의 위험자산 대비 자기자본비율을 의미한다.

지난해 말 기준 저축은행들의 위험가중자산은 43조1058억원이다.

이는 사상 최대치를 기록한 가계대출과도 맞물린 현상이다. 정부가 가계대출에 본격적으로 드라이브를 걸면서 1금융권의 대출 길이 막히자 비싼 이자를 감수하고서라도 상호금융·저축은행으로 대출이 몰리는 풍선효과가 여전한 탓이다. 또 위험가중자산은 주택담보대출이나 국채처럼 비교적 안전한 대출보다 위험성이 높은 신용대출이 증가할수록 높아지는 경향이 있어 2금융권의 가계대출 증가가 위험가중자산 규모를 키운 측면이 있다.

저축은행을 비롯한 비은행예금취급기관 잔액은 298조6000억원으로 1분기에 7조4000억원 늘었다. 이중 저축은행 잔액이 19조3682억원으로 1분기에 1조833억원 늘었다.

가계대출이 가장 가파른 상승세를 보이고 있는 곳은 OK·SBI·현대저축은행이다. OK저축은행은 가계대출 증가율(80.5%)과 가계대출 잔액이 압도적으로 높았다. 지난해 말 기준 OK저축은행이 취급한 가계대출은 2조2951억원이었다. SBI저축은행은 가계대출 증가율(45.5%)이 압도적으로 높지는 않지만 대출잔액은 두 번째로 많다. 지난해 말 기준 SBI저축은행이 취급한 가계대출은 1조9536억원이다. 현대저축은행은 가계대출 증가율(80.5%)이 OK저축은행(97.5%)에 이어 두 번째로 가팔랐다.

저축은행 관계자는 "당국이 가계대출총량제를 실시하면서 2금융에도 가계대출 조이기에 나섰지만 여전히 가계대출 증가폭이 상당하다"며 "신용대출 증가폭이 크다보니 아무래도 위험가중자산도 증가하는 경향이 있다"고 전했다.

저축은행들의 대출 금리 체계가 제대로 관리되고 있지 않다는 사실이 드러나면서 위험가중자산에 대한 철저한 관리가 필요하다는 지적도 나온다. 1금융권에서 촉발된 2금융권 풍선효과가 리스크 관리 체계에 구멍을 만들 수 있어서다.

금융감독원은 지난달 말 SBI·OK·웰컴저축은행 등 14개사에 경영 유의조치를 내린 바 있다. 고객의 신용도 등을 제대로 고려하지 않고 '묻지마' 대출을 했다는 이유에서다. 저축은행들은 2014년 도입된 대출금리 체계 모범 규준'에 따라 대출금리를 자금조달 비용, 차주의 신용도, 관리비 등을 반영해 합리적으로 산정해야 하고 금리 산출이 적정한지 주기적으로 점검해야 할 의무가 있지만 이를 제대로 지키지 않은 것이다.

특히 SBI저축은행은 하위 신용등급 차주에게 무조건 법정 최고금리를 매긴 것으로 나타났다.

OK저축은행 역시 금리 변동 등으로 대출원가가 수차례 바뀌었는데도 신용대출상품 출시 당시 금리를 그대로 유지했다.

HK저축은행은 2년 누적 부도율을 1년 단위로 환산하지 않고 신용대출 금리를 정해 부도율을 실제보다 더 높게 반영하고 있었다. 부도율이 높으면 대출금리가 올라가게 된다.

박종옥 예금보험공사 저축은행관리부 경영분석팀장은 "저축은행에서 취급하는 여신상품이나 채권 매입, 주식 취득 등 에서 대출회수가 안 될 경우 모두 위험가중자산으로 잡힌다"며 "담보종류에 따라 위험가중자산 산정 비율이 다른데 신용대출의 경우 이 비율이 특히 높기 때문에 유의해야 한다"고 말했다. 

이정화 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>