대신증권

대신증권이 보수적으로 장기투자를 지향하는 고객을 위해 ‘대신KOSPI200인덱스펀드’를 선보인다. 대신KOSPI200인덱스펀드는 KOSPI200지수의 수익률을 추종하면서 추가 알파전략으로 초과수익을 추구하는 상품이다. 이 펀드의 총 신탁보수는 연 0.365 ~ 0.795%다.

KOSPI200지수의 수익률을 추종하면서 추가 알파전략으로 초과수익을 추구하는 대신KOSPI200인덱스펀드. 대신증권 제공

업종 배분과 기업 규모를 고려한 투자로 코스피와의 추적오차를 최소화하며, 퀀트운용 전략 등 알파 운용전략을 활용해 안정적인 초과수익을 추구한다. 가치, 성장, 안정성 등 다양한 변수를 전략에 활용한다. 역사적으로 유사한 추세를 보인 주식의 상대적 가치변화를 이용한 페어 트레이딩 전략과 현금 및 선물의 베이시스 차이를 이용한 차익거래 전략을 구사한다. 이 펀드는 전략별 로스컷(손절매) 5%로 리스크를 관리하고 있다. 배당을 포함해 250~300bp(1bp=0.01%포인트) 시장수익률 상회를 목표로 삼고 투자비중을 조절한다.

10여년간 펀드매니저 교체 없이 장기 운용한 것도 장점이다. 팀워크 중심의 운용과 우수 인력 양성으로 지속가능한 성과를 창출해 2002년 이후 540%가 넘는 수익률로 KOSPI200지수를 초과하는 성적을 기록 중이다. 최근 5년 투자성과는 경쟁상품도 상회한다. 글로벌 펀드평가사인 모닝스타 주최 2020~2021년 모닝스타 펀드 어워즈에서 ‘베스트 한국 대형주 펀드’를 수상하기도 했다.