금융감독원과 한국은행이 이달부터 국제감독기구가 주관하는 글로벌 스트레스 테스트(GST)에 참여한다.

24일 금융당국에 따르면 금감원과 한은은 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB)가 주도하는 이번 GTS에 참여하기로 했다. 이번 GTS는 위기 시나리오 하에서 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가간 전염효과를 통일된 기준으로 측정하고, 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 비교·평가하기 위해 이뤄지며 한국 외에 캐나다·중국·프랑스·독일·이탈리아·일본·네덜란드·스페인·스위스·영국·미국 등 주요국이 동참한다.

BCBS·FSB는 참여국에 GST에 필요한 향후 3년간의 경제성장률 등 국가별 거시경제변수 시나리오와 테스트 실시 기준을 주고, 각 나라는 이 시나리오를 각국의 스트레스 테스트 모형에 적용한 뒤 은행의 자본 적정성 영향을 분석할 예정이다.이번 GST에서는 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포저(위험 노출액) 손실을 추정하고, 금융회사 간 부실 전염 효과 분석 대상을 해외 금융회사까지 넓힌다.

금감원 관계자는 “국내은행의 건전성을 해외은행과 비교하여 잠재리스크 요인을 식별하고, 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과를 파악하는 등 정교한 금융안정성 평가가 가능하다”며 “금감원과 한국은행은 GST 참여를 통해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류・협력 증진을 도모하고 글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와의 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획”이라고 밝혔다. 

이도형 기자 [e-mail]