로보어드바이저 기업 콴텍이 자사 위험관리 모듈이 상반기 하락장을 성공적으로 방어하면서 연초 대비 수익률 8.99%를 기록했다고 27일 밝혔다.

콴텍이 개발한 위험관리 모듈 ‘Q-X(큐엑스)’는 시장의 이상 현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱해 포트폴리오의 변동성을 방어한다.

콴텍은 Q-X가 두 차례 하락 예측에 성공하고, 기업 내재가치 중심의 알고리즘 종목 선택 방식 덕에 ‘콴텍 국내주식형 대형 4호’가 연초 대비 8.99% 수익률을 냈다고 설명했다. 콴텍에 따르면 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 -12.94%, -16.46%을 기록했다.

콴텍 측은 Q-X가 올해 2번의 위험을 알렸다고 설명했다. 먼저 Q-X는 지난 1월24일 1단계 위험신호를, 지난 2월25일 2단계 위험신호를 발동했다. 1단계 구간에서 코스피 지수가 4.13% 하락했지만 ‘콴텍 국내주식형 대형 4호’는 1.60% 수익률을 기록했다. 또 2단계 구간에서 코스피가 횡보했지만 콴텍은 4.57%의 추가적인 성과를 나타냈다. 시장 상황이 좋아지자 Q-X는 위험신호를 해제했다.

지난달 초 원자재 가격 급등으로 인한 변동성으로 시장이 불안정해지자 Q-X는 지난달 13일 1단계, 28일 2단계 신호를 발동했다. 이 기간 코스피는 -1.80% 수익률을, 콴텍의 전략은 6.38%의 성과를 냈다.

이상근 콴텍 대표는 “불확실성이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 크기 때문에 월간이나 분기 기준으로 발표되는 거시경제지표만을 참고해 자산 비중을 조절하는 것으로는 적절히 대응하기 어렵다”며 “Q-X 모듈은 일간 모니터링 모델을 통해 시장 상황에 실시간으로 대처하는 구조를 확립해, 선제 대응이 가능하도록 했다”고 말했다.

유지혜 기자 [e-mail]