AI 적용 ‘디딤 펀드’ 10%대 수익률 자랑 [재테크 특집]

대신증권

퇴직연금 시장 활성화를 위해 지난해 금융투자협회가 선보인 디딤펀드가 순항 중인 가운데 대신자산운용이 운용하고 있는 ‘대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드’가 올해 탁월한 운용성과를 자랑하고 있다.

‘대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드’의 21일 기준 연초 대비 수익률은 10.75%로 같은 기간 전체 25개 디딤펀드의 평균 수익률인 5.05%를 두 배 이상 웃돌았다.

‘대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드’. 대신증권 제공

호성과를 달성한 배경에는 시장 상황에 맞는 유연한 대응전략이 뽑힌다. 이 펀드는 국내외 다양한 자산에 상장지수펀드(ETF) 형태로 분산 투자하며, 인공지능(AI)이 예측한 시장 국면에 따라 포트폴리오를 자동으로 조정하는 것이 가장 큰 특징이다.

대신자산운용이 자체적으로 개발한 생성형 AI가 시장 데이터를 분석해 시장 국면을 분류하고, 각 국면에 적합한 포트폴리오를 생성한다. AI는 트랜스포머 기반 딥러닝 기술을 활용해 일간 데이터를 지속적으로 학습하며, 포트폴리오 구성의 정밀도를 높인다. 생성형 AI가 제시한 3가지 자산배분 포트폴리오를 기반으로 펀드매니저 협의체가 시장 상황을 종합적으로 판단해 최종 포트폴리오를 결정하는 방식이다.

김동국 대신증권 상품솔루션부장은 “시장 불확실성과 자산군 간 상관관계 변화가 심화하는 가운데, 데이터 기반 생성형 AI를 통해 정교하고 유연한 자산배분이 가능한 것이 대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드의 가장 큰 장점”이라고 말했다.