금감원, SBI·OK저축은행에 ‘경영유의’ 조치… 리스크 관리 체계 미흡

저축은행 업계 1,2위인 SBI저축은행과 OK저축은행이 금융당국으로부터 잇따라 ‘경고유의’ 조치를 받았다. 시중은행에서 대출이 어려운 중저신용자들이 저축은행으로 대출이 몰리면서 높은 성장세를 보이며 자산이 급증했는데, 그에 걸맞는 리스크 관리 능력은 개선되지 않았다는 지적이다.

6일 금융당국에 따르면 금융감독원은 SBI저축은행과 OK저축은행에 각각 지난달 26일과 22일에 경영유의 조치를 내린 것으로 알려졌다. 경영유의는 제재를 할 정도는 아니지만, 개선이 필요하다고 내린 조치로, 경영유의 조치를 받은 금융사는 6개월 이내 개선 사항을 금감원에 보고해야 한다.

금감원은 SBI저축은행에 위험가중자산 급증에 따른 리스크 관리 강화를 주문했다. 위험가중자산은 대출금, 유가증권 등 보유 중인 자산 유형별 부실 가능성을 감안해 산출한 자산 규모를 말한다. 지난해 9월 기준으로 SBI저축은행의 위험가중자산은 8조8960억원으로 1년 전 6조6167억원보다 34.4% 증가한 반면 건전성 지표 중 하나인 BIS 비율(위험가중자산 대비 자기자본 비율)은 27.7%(2543억원) 증가하는데 그친 것으로 나타났다. 이로 인해 같은 기간 BIS 자기자본비율은 0.70%포인트가 하락해 13.19%로 떨어졌다.

금감원은 경영유의 조치를 내리며 “대출 등 위험가중자산이 급격히 증가할 경우 BIS기준 자기자본비율이 추가적으로 하락할 우려가 있다. 앞으로 대출금 등 위험가중자산이 급증되는 경우를 대비해 리스크관리를 강화하고, 자본적정성 지표에 대한 중장기 목표와 구체적인 이행 계획을 수립해 적극 이행할 필요가 있다”고 밝혔다.

아울러 인수금융 취급 관련 리스크 관리 강화도 요구했다. 인수금융은 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 기업 인수를 목적으로 설립한 투자목적회사(SPC)에 대한 대출이다. SBI저축은행의 인수금융 잔액은 지난 2019년 말보다 22.8% 증가한 상태다.

금감원은 SBI저축은행이 인수금융 특수성을 반영한 대출 심사, 담보물 공정가치 평가 등에 관한 별도의 기준이 없는 점을 문제삼았다. 금감원은 “인수금융에 대한 전체적인 취급 현황 파악은 물로 익스포저 관리, 리스크 분석 등 사후관리도 실시하지 않고 있다”며 “전사적인 차원에서 취급 현황 및 익스포저 관리 등 리스크관리를 강화할 필요가 있다”고 강조했다. 이밖에 대환대출을 취급할 때 업무처리절차 개선, 위험관리자책임자 및 준법감시인에 대한 보수지급과 평가기준 마련 등도 지적받았다.

OK저축은행도 리스크관리 체계 강화를 주문받았다. 지난해 6월 말 기준으로 총자산 7조6000억원으로 최근 1년간 26.5% 증가하는 등 높은 성장세를 보이고 있는데 사업계획 수립시 상품·업종별 리스크 한도 등을 설정하지 않아 포트폴리오 편중현상 등 신용리스크에 대한 내부적인 관리정책이 미흡하다는 판단이다.

OK저축은행은 기관주의 제재도 받았다. OK저축은행의 직원 A씨가 지난 2019년 232억원 상당의 PF(프로젝트파이낸싱) 대출을 취급하면서 대출자(시행사)로부터 금품 7억1000만원을 수수한 것으로 드러났다. A씨는 자신이 운영하는 컨설팅 회사와 시행사가 계약하도록 해 용역 수수료 명목으로 돈을 받은 것으로 알려졌다. OK저축은행 관계자는 “이 사건은 지난해 5월에 적발된 것으로 사고금액을 전액 환수했고, A씨는 퇴사 조치를 취했다. A씨는 지난해 말 특정경제범죄가중처벌법상 수재 등 혐의로 불구속기소됐다”고 설명했다.

OK저축은행은 지난해 6월 말 현재 유가증권 운용 규모는 2155억원으로 지난 2019년 말 대비 1742% 급증했는데, 이 중 75.8%가 금융업에 취중되어 있어 금융업종 변동성 확대시 위험관리에 취약하다는 지적을 받았다. 유가증권을 운용하는 인력 3명 중 2명은 자산운용 경력과 자격증이 전혀 없어 전문성이 약하다는 점도 지적됐다.

남정훈 기자 [e-mail]