금감원, 카카오뱅크 첫 검사… “위기상황 시 실효성 있는 비상계획 수립하라”

금융당국이 인터넷전문은행 카카오뱅크에 위기상황에서의 실효성 있는 비상계획 수립을 요구했다.

17일 금융감독원에 따르면 지난 7일 카카오뱅크를 대상으로 리스크 관리 업무 등과 관련한 ‘경영유의’ 조치가 이뤄졌다.

카카오뱅크가 금감원 검사를 받은 것은 2017년 7월 출범 이후 이번이 처음이다. 인터넷은행의 경우 초기 시장 안착을 위해 설립 후 3년간 검사를 유예받기 때문이다.

경영유의는 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치다. 이를 통보받은 금융회사는 자율적으로 해당 사항을 개선해 금감원에 보고해야 한다.

금감원은 지난 8월 실시한 카카오뱅크에 대한 부문검사 결과 경영유의 사항 6건과 개선사항 3건을 확인했다.

금감원은 카카오뱅크의 내부자본 한도조정과 관련해 통제절차를 강화할 필요가 있다고 주문했다. 내규의 관련 지침을 통해 한도조정 및 재배분이 가능하도록 했으나 명확한 요건이 마련되지 않았기 때문에 구체적으로 명시하고, 통제절차를 강화해야 한다는 것이다.

내부자본 적정성 관리 업무에 유의해야 한다는 지적도 있었다. 금감원은 카카오뱅크가 은행 전반의 리스크 수준에 대한 충분한 검토 없이 리스크 성향을 수시로 조정하는 경향에 대해 여러 가능성과 자본관리계획 등을 반영해 일관된 기준으로 리스크 성향을 관리하도록 했다. 내부자본 적정성 보고서의 제출기한을 준수하지 못한 부분도 지적을 받았다.

아울러 비상조달계획에 명시된 대체 자금 조달방안을 구체화하는 등 위기 발생을 대비해 실효성 있는 비상조달계획을 마련할 것, 위험관리책임자에 대한 성과평가 기준을 명확화할 것, 리스크 특성·규모에 맞는 운영 리스크량 산출방안을 마련할 것 등도 지적됐다.

금감원은 카카오뱅크의 신용평가모형과 부도율(PD) 산출체계가 불합리하다는 점도 지적했다. 이를 개선하기 위해 최신 데이터를 반영해 산출체계를 개선하고, 평가모형의 변별력이 유지되는지 등을 충실히 모니터링하도록 했다. 위기상황 분석 체계의 미흡과 내부자본 적정성 자체평가에 대한 적합성 검증절차의 미흡도 개선사항으로 꼽혔다.

김준영 기자 [e-mail]