한은 “차액결제 이행용 담보제공 비율 2025년까지 100%로 인상”

한국은행이 은행 간 차액결제 실패를 대비해 은행으로부터 받아놓는 담보의 비율을 내년 8월까지 100%로 상향한다. 지난해 미국 실리콘밸리은행(SVB) 등에서 일어난 ‘디지털 뱅크런(고객들의 대규모 예금인출)’이 국내에서도 발생할 경우를 대비해 금융 안정성을 확보하기 위한 선제적 조치다.

한은은 15일 공개한 ‘2023년 지급결제보고서’에서 “지난해 8월 차액결제 이행용 담보제공 비율을 70%에서 80%로 높였고, 올해 8월 90%, 내년 8월 100%로 인상할 계획”이라고 밝혔다.

사진=연합뉴스

글로벌 금융위기 이후 제정된 국제기준(PFMI)은 지급결제시스템의 신용리스크를 완전히(100%) 제거하는 수준의 담보 확보를 권고한 바 있다. 이에 따라 한은도 담보제공비율을 기존 30%에서 100%로 올릴 계획이다. 다만 금융기관의 부담과 시장 상황을 고려하여 점진적으로 인상을 추진 중이다.

차액결제는 결제 시스템에 참여한 금융기관 사이에 이뤄지는 이체 등의 자금거래를 그때그때 건마다 따로 결제하는 것이 아니라, 일정 시간을 두고 거래를 모아 마감한 뒤 각 금융기관의 줄 돈, 받을 돈을 합산해 차액만을 결제하는 방식이다. 

현재 국내 은행 간 소액거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데, 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다. 이방식에서는 각 금융기관이 차액결제에 앞서 미리 자금을 지급하기 때문에 불가피한 ‘신용 리스크(위험)’가 발생한다. 만약 이 과정에서 은행이 갑자기 파산하게 되면 파산 은행을 상대로 거래한 은행들은 다음날 차액을 정산받을 수 없게 되기 때문이다.

따라서 한은은 위험 회피 수단으로서 각 은행으로부터 차액결제 규모의 일정 비율에 해당하는 국채·통화안정채권(통안채) 등을 담보로 차액결제 이행용 담보증권을 받아 둔다.

한은은 나아가 이러한 리스크를 없애기 위해 실시간 총액결제(RTGS:Real Time Gross Settlement) 시스템 도입도 서두르고 있다. RTGS 시스템은 고객 간 자금이체와 동시에 참가기관 간 최종결제도 완결시키는 방식이다. 금융기관 사이 수많은 결제가 실시간으로 이뤄지기 때문에 처리 정보량이 폭증하고 비효율적이라는 단점이 있지만 최근 정보통신기술(ITC) 발달로 24시간 연중무휴 RTGS 시스템 구현이 가능해졌다.

한은은 “RTGS 방식 신속자금이체시스템의 구축·운영에는 참가 금융기관의 협조가 긴요하다는 점에서 한은은 민간 금융기관을 대상으로 협의회를 개최하여 의견을 지속적으로 수렴하고 있다”라며 “향후 이를 통해 최적의 성능을 발휘할 수 있는 RTGS 방식 신속자금이체시스템의 IT 시스템 구성 및 운영방식 등을 검토할 예정”이라고 밝혔다.

박미영 기자 [e-mail]