[이미지 쇄신 나선 저축은행 <上> ]시중은행 수준으로 리스크관리 강화한다

PF부실 후 부정적인 이미지 극복 노려…최고금리 인하 등 악재 정면 돌파

'저축은행 순익 1조원 시대'를 코앞에 둔 상황이지만 올해부터 최고금리가 24%로 인하되면서 저축은행 업계에 찬바람이 불고 있다.  20%가 넘는 고금리 대출 비중이 유독 높은데다  7~10등급 저신용자 쏠림현상 등으로 인한 잠재 부실 가능성도 골칫거리다.
 
저축은행들은 악재를 정면돌파하기로 하고 지난 2011년 부동산프로젝트파이낸싱(PF)대출 부실 사태 때 덧씌워진 부정적 이미지를 극복하는 한편 리스크관리를 시중은행 수준으로 대폭 강화할 방침이다. 동시에 평판리스크 감소를 위해 다양한 노력을 기울인다는 방침이다.
 
세계파이낸스는 저축은행들의 악재 극복을 위한 노력과 향후 계획 등을 자세히 소개한다. <편집자주>

저축은행들이 리스트관리 강화에 한창이다. 빅데이터 기반의 정교한 대출심사 기법인 머신러닝을 활용한 신용평가시스템(CSS) 고도화를 통해 고정이하여신비율, 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 등 각종 지표들을 꾸준히 쇄신 중이다. 

리스크관리를 시중은행 수준으로 끌어올림으로써 최고금리 인하 등 저축은행업계에 불어닥친 위기를 정면돌파한다는 자세다.

저축은행업계 고위관계자는 "저축은행의 자본적정성과 자산건전성은 꽤 우수한 편"이라며 "의외로 이 부분이 잘 안 알려져 있다"고 아쉬워했다. 

실제로 79개 저축은행의 지난해 3분기말 기준 평균 BIS비율은 기준치인 7%(자산 1조원 이상 대형저축은행 8%)를 훨씬 웃도는 14.38로 집계됐다. 특히 대형저축은행들은 △웰컴저축은행 16.04% △OK저축은행 12.17% △SBI저축은행 12.02% △JT친애저축은행 10.27% 등 모두 10%를 웃돌았다.

저축은행 가운데 기준치인 7%에 미달하는 곳은 우리저축은행이 유일했다.

고정이하여신비율도 지난해 3분기말 5.6%로 지난해말의 7.1%보다 1.5%포인트 떨어졌다.

저축은행업계 고위관계자는 "그럼에도 지난 2011년의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 사태 때문에 여전히 저축은행을 위험하게 보는 소비자들이 많다"며 "이런 이미지를 벗기 위해 더 열심히 노력할 방침"이라고 강조했다. 이어 "다양한 방법으로 리스크관리를 시중은행 수준으로 끌어올릴 계획"이라고 말했다.
 
이에 따라 최근 저축은행들은 리스크관리 강화를 위해 머신러닝 등을 도입해 신용평가시스템(CSS)고도화에 집중하고 있다.

웰컴저축은행은 머신러닝 CSS 기반의 중금리대출 '텐대출' 상품을 판매하고 있다. 고객의 자산, 직업, 연봉, 대출상환능력, 신용거래 이력 등 방대한 양의 데이터를 분석하고 특정한 패턴을 찾아내 리스크를 최소화하는 방식이다. 머신러닝 분석 기법은 빅데이터를 기반으로 머신러닝(기계학습) 알고리즘을 적용한 정밀한 대출심사 기법으로 부실을 줄이고 수익성을 높이는데 도움을 준다.

업계 1위 SBI저축은행은 핀테크 태스크포스팀(TFT)을 신설해 CSS 고도화 작업을 수년 째 진행중이다.

SBI저축은행 관계자는 "신용등급이 좋아도 부실률이 높은 사람이 있는 반면 신용등급이 낮아도 부실률이 낮은 사람이 있지만 기존 CSS로는 이를 구별하기 어려웠다면서 "CSS가 고도화되면 이같은 구별이 가능해 부실은 줄고 수익은 늘 여지가 생긴다"고 전했다.

애큐온저축은행은 지난해 11월 신용평가 관련 외부인력을 영입했고, OK저축은행은 신용평가업체와 핀테크업체 전문가들을 확보하고 머신러닝을 활용한 CSS 오픈을 준비중이다.

이처럼 저축은행들이 건전성 강화를 위해 CSS 고도화에 집중하는 것은 금융당국의 규제에 맞추는 것과 동시에 이미지 쇄신을 통해 새로운 고객을 끌어들이고자 하는 목적이 크다.

금융당국은 오는 2020년까지 저축은행 건전성 규제를 단계적으로 강화할 계획이다. 당장 올해부터는 금리 20% 미만의 가계대출 중 정상에는 0.7%, 요주의 5%, 금리 20% 미만의 기업대출의 경우 정상 0.6%, 요주의 4%씩을 각각 충당금으로 쌓아야 한다. 특히 금리가 20% 이상의 고금리대출의 경우 가계·기업대출 모두 50%를 가중해 적립해야 하는 등 요건이 한층 까다로워졌다.

또한 리스크관리 강화를 통한 이미지 쇄신은 이미 효과를 나타내고 있다. 예금보험공사가 보증하는 5000만원을 초과한 예금이 최근들어 증가하고 있으며 상대적으로 고신용자들이 저축은행 대출 시장에 유입되는 양상이다.

예보에 따르면 지난해 9월 기준 저축은행의 5000만원 초과예금은 7조9901억원으로 전년동기의 5조7986억원에 비해 37.8% 늘었다. 이는 그만큼 저축은행에 대한 신뢰도가 높아졌다는 방증이다.

고신용자 유입도 증가했다. 나이스신용정보의 148만8779명의 국내 저축은행 대출자의 신용등급별 비율 자료를 분석한 결과 지난 8월 기준 1~6 등급의 대출자 비율은 49.4%에 달했다. 이는 지난해 8월(44.7%)보다 5%포인트 가량 증가한 수치다.

저축은행업계 관계자는 "앞으로 이런 흐름을 더 가속화시킬 것"이라며 "CSS를 고도화하면 고객의 상환능력을 평가할 수 있는 데이터가 늘어나 다방면에서 고객의 신용도를 체크할 수 있다"고 말했다. 그는 "이렇게 되면 기존에 금융거래정보가 부족해 대출을 진행하지 못했던 우량 고객도 확보할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

이정화 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>