금감원, 내년 4월 가계부채 미시데이터 분석시스템 구축

지난해 정부의 '가계부채 종합관리 방안' 후속조치

은행권 가계대출 차주 미시DB 구축해 미시분석 강화

금융감독원이 정부의 가계부채 종합 관리 방안 실행을 위해  내년 4월 '가계부채 미시데이터 분석시스템'을 구축하기로 했다.

11일 금융업계에 따르면 금감원은 '가계부채 미시데이터 분석시스템' 사업자 선정을 위한 입찰 공고를 내고 내달부터 시스템 개발에 착수한다.

정부는 지난 7월 금융사의 미시데이터를 금감원에 집중해 가계부채 모니터링에 활용한다는 계획을 발표했다.

실제로 미국 연방준비제도(Fed)는 일정 규모 이상의 금융사로부터 주기적으로 미시데이터를 취합해 운영하고 있다.

이에 따라 금감원은 가계대출 차주별 대출금액, 담보가액, 소득 등을 포함한 데이터베이스를 구축해 가계부채와 관련한 미시 분석 역량을 강화하기로 했다.

가계부채 미시데이터 분석시스템은 △가계부채와 관련한 2종(계좌별 대출현황, 차주별 전 금융권 대출현황)의 데이터 수집 △데이터 분석 △분석결과 조회 부문으로 구성된다.

금융사로부터 가계부채와 관련한 데이터를 수집한 뒤 입수된 데이터를 통계 분석이 가능한 형태의 정보로 자동으로 가공 처리한다.

조사 항목별, 혹은 2~3개 항목을 조합해 각각 정렬, 평균, 비중, 합계 등의 통계치 산출하며, 분석에 장시간이 소요되는 시나리오 분석의 경우 예상되는 시나리오별로 미리 계산해 저장한다.

그다음에는 원본 조회, 통계 화면 및 시나리오 분석 조회 화면을 구축한다. 다양한 검색 조건(기간, 차주, 권역 등)에 따른 원본 보고서 및 각종 통계를 조회할 수 있다.

금리 인상 등 예상 시나리오에 따라 차주의 재무건전성 변동 등을 산출해 차주에 대한 스트레스 테스트에 활용한다.

예상 시나리오 분석 외에도 사용자가 시나리오를 설정해 차주에 대한 스트레스 테스트할 수 있는 시스템도 운영키로 했다.

금감원 관계자는 "가계부채 미시데이터 분석을 통해 관련 리스크를 종합적으로 평가해 가계부채 연착륙 정책 대안을 개발하는 데 필요한 시스템을 구축하겠다"고 말했다.

유은정 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>